El primer desfile militar se llevó a cabo el 27 de septiembre de 1821, con motivo de la entrada a la Ciudad de México del Ejercito Trigarante, comandado por Agustín de Iturbide, lo cual coincide con la fecha de consumación de la Independencia nacional. La ruta desde Paseo de la Reforma hasta el Palacio Nacional se debe a que este mismo recorrido, fue el que realizó el Ejército Trigarante en su entrada triunfal a la capital.
Sin embargo, durante el mandato de Porfirio Díaz, el entonces presidente de la República Mexicana, ordenó en el año 1896, que la campana original con la que el cura Miguel Hidalgo llamó al pueblo a levantarse en armas, se trasladara hasta el Palacio Nacional, para conmemorar el Grito de Dolores, además pidió que se llevará a cabo una parada militar para la conmemoración de la gesta heroica y para demostrar la gallardía del ejército.
Tras el éxito de este evento y la gran aceptación por parte de los mexicanos, se pidió que el desfile se repitiera y desde ese entonces, este desfile pasó a ser parte oficial de los festejos patrios en la Ciudad de México y en el año 1935, el entonces presidente Lázaro Cárdenas, ordenó que el 16 de septiembre se realizará el Desfile Militar de manera ininterrumpida.
